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Empfohlene Literatur


Spezialvorlesung

Selected topics in stochastic analysis

Nummer
011394, SS17
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Spezialvorlesung, 3+1
Ort und Zeit
M/611 Mo 13:00 2h
M/611 Mi 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
Sprechstunde zur Veranstaltung
by appointment
Beginn der Veranstaltung
20.04.2017
Gewünschte Vorkenntnisse
Stochastic processes, Brownian motion, modes of stochastic convergence, Banach and Hilbert spaces
Erforderliche Voraussetzungen
Stochastik I, Stochastik II
Inhalt

The lecture introduces various tools and methods used in contemporary stochastic analysis such as stochastic integration, Malliavin calculus, Stein method, limit theorems or (time permitting) White Noise Analysis. The lecture is accompanied by exercises related to the discussed topics and involving some proofs as well as some applications of the studied theories.

Bemerkungen

Link zum Modulhandbuch

Empfohlene Literatur
  • * Kuo, Hui-Hsiung (1996): ``White Noise Distribution Theory``, CRC Press
  • * Nourdin, Ivan and Peccati, Giovanni (2012): ``Normal approximations with Malliavin Calculus: from Stein's method to universality``, Cambridge University Press
  • * Nualart, David (2006): ``Malliavin Calculus and Related Topics``, Springer

Übungen

Nummer der Übung
011395
Übungsgruppen
M/611 Mi 11:00 1h